Содержание
Большие участники рынка накапливают позиции в расчёте на предстоящий импульс цены. Чем дольше длится стадия накопления, тем больше будет движение. Чтобы накапливать позицию необходима ликвидность, а она появляется только вследствие движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объёмах, заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.
Я, регистрируясь на сайте helicon.ru, а также заполняя анкету с моими персональными данными, в разделах Сайта принимаю настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос vsa анализ и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы. Если рынок находился в ралли и внезапно появляется высокий объем в течении ап-бара и рынок начинает немедленное движение вбок или даже падает, то это ключевой показатель потенциального завершения ралли. На трендовом движении или на откате.
Что такое VSA?
Анализируя объемы, трейдер сможет оценить рыночную активность, в то время, как спред демонстрирует ценовое движение на данном объеме. Существует много индикаторов технического анализа, позволяющих скомбинировать движение цены и объемы, однако, данный подход имеет определенные ограничения. К примеру, иногда рынок показывает движение цены вверх при больших объемах, а в некоторых случаях это может происходить даже при незначительных торговых объемах. Также при одинаковых объемах цены могут падать, а также пойти в сторону (вбок). Помимо того, анализ ценового графика по методу VSA дает возможность выявления и наглядной оценки соотношения рыночного спроса и предложения. №НаименованиеОбщая характеристика1.НакоплениеВступает в силу, когда предыдущий тренд прекращает свое существование.
- Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы.
- Именно стадии накопления/распределения стали опорной точкой объемного анализа, которому позже Ричард Вайкофф обучит огромное количество учеников и создаст новое направление анализа цены.
- Предыдущие два бара имели меньший объем, но более широкий спред.
- Маловероятно, что 95% крупных участников охотятся за стоп-лоссами вот этих 5% мелких спекулянтов.
- Ну вы зря, ведь обычно с объёмом зависит и сила движения.
Основатели концепции VSA – Ричард Вайкофф и Том Уильямс. Книги этих авторов помогут вам более фундаментально освоить торговлю по объемам. Метод VSA оптимально применять в качестве дополнительного фильтра, определяющего направление движения котировок. Метод также хорошо себя зарекомендовал в совокупности со свечным анализом и графическими фигурами. После консолидации цены в боковой тенденции, котировки подошли к верхней границе канала. После теста сопротивления на индикаторе тиковых объёмов появилась большая свеча, что говорит о выросших объёмах торгов.
Философия Ричарда Вайкоффа
HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне. Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%. Дневной объем торгов таких участников — 94 миллиарда $. Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка. Спасибо, что подсказали на вебинаре, какой индикатор использовать для торговли по vsa, а то у меня так и стоял стандартный из mt4. На картинке выше это “останавливающий объем”, смысл которого в поглощении (выкупе) продаж в узком диапазоне цены.
Проблема лишь в том, что большой игрок, имея крупную сумму денег, не сможет просто взять и купить нужный ему объём. На рынке просто нету столько ликвидности. Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более.
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Этот негативный новостной фон сопровождал падение акции на 5% с увеличением объема. Том Уильямс отмечал, что бар, следующий после End Of Rising Market, должен закрываться ниже, тем самым подтверждая подлинную слабость, скрывающуюся за этим паттерном. Обратите внимание, дельта положительная. О дельте Том Уильямс не говорил ничего, потому что кластерный анализ не использовал. Паттерна End of Rising Market является краеугольным. Он работает на любых рынках/таймфреймах и признаки ERM в том или ином виде появляются практически на каждом развороте вниз.
5 – Тест и сбор стоп-лоссов перед будущим трендомЕсли цена выходит за зону сопротивления или поддержки торгового диапазона и возвращается обратно таким же резким движением, то это сбор стопов – ложный пробой. Если цена после пробоя возвращается к консолидации медленно, то есть свечами с маленьким спредом и низким объемом, то высока вероятность истинного выхода в сторону будущего тренда. Сам Вайкофф, как и его последователи, считал, что объем на рынке имеет сильное влияние. Мы все вкурсе, что крупные игроки всегда будут скрывать свое присутствие.
Основные элементы VSA
И точно также, чтобы вернуть цену обратно, стоит приложить таких же усилий. Рост или снижение цены должно быть с большим спредом и высоким, но не чрезмерным, объемом. Восходящий или нисходящий тренд на низких объемах говорит о том, что крупные игроки не поддерживают направление и тренд может смениться. Откаты в тренде на низких объемах подтверждают силу тренда. Зеленый цвет – японская свеча с узким телом и высоким объемом торгов.
От первых истоков до современных концепций VSA анализа. Что работает, а что уходит в прошлое. На все эти вопросы ответы в данной статье. Полезной будет и возможность оценивать рынок с иного ракурса, отличного от стандартных методов торговой аналитики.
Если цена не достигает уровня, входим по окончанию первого отката. В конце движения профессиональные игроки делают рывок (свеча с большим спредом и высоким объемом). Внезапно большой объем на свече с больший спредом, после которого свечи с низким объемом и маленьким спредом. Пробой зоны поддержки или сопротивления при истинном пробое должен происходить большими свечами и высоким объемом. Вы можете выбрать для себя любой из этих методов. Как показывает история наблюдений, данные в большинстве случаев показывают минимальное расхождение.
Немаловажное значение имеет и способность грамотно ориентироваться среди всех моделей образования цены, а также понимать особенности формирования спроса и предложения. При работе от объемов инвестор получает лишь общую картину того, что происходит на рынке. А именно, возможность увидеть вхождение крупного игрока, которое необходимо для того, чтобы не позволить сбиться с курса в случае ложного движения графика цены. Точки 1, 2 — сигналы остановки тренда.
Если Вам понравится, пишите в комментариях и ставьте лайки. Я сделаю видео по классическому распределению;) Спасибо за просмотр! В этом видео я показываю классическое перераспределение, с разными видами манипуляций.
Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес
Именно это и определяет главные тенденции рынка на заданный момент. В данном случае будет происходить демонстрация количества открытых позиций за определенный таймфрейм у брокера, с которым сотрудничает трейдер. Конечно, этот объем будет гораздо ниже общерыночного, однако даже в его рамках метод VSA отлично справляется с поставленной задачей. Универсальность предложенной Вайкоффом теории позволяет использовать эту методику на всех без исключения международных рынках вне зависимости от их специализации. Однако есть некоторые отличия, о которых следует упомянуть. Вскоре он обратил внимание на некоторые особенности и дополнил стратегию, сделав ее более эффективной за счет включения анализа спредов.
После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок. Зависит от https://boriscooper.org/ того, какие решения принимают трейдеры, поэтому торговлю на бирже нельзя назвать точной наукой. Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми.
Test of breakdown – тест прорыва вниз. По смыслу аналогичен TBA и используется для поиска точки входа для открытия позиции по локальному тренду. Часто применяется для заманивания продавцов в открытие коротких позиций и дальнейшему росту курса, сопровождающегося растущим объемом. Трактуется как “боковое движение”, в котором совершается скрытое накопление или распределение крупной позиции. Выступает сигналом к продолжению трендового движения. Иначе еще называется “вытряхиванием” – попыткой продавливания курса вниз, для срыва стоп-ордеров покупателей и сбора дополнительной ликвидности в узком диапазоне цены перед последующим ростом.
Что такое Volume Spread Analysis
Что приводит к движению цены, или же почему цена стоит на месте. 6 мая 2010 активность его торговли привела к тому, что он обвалил рынок на 1 трлн. Это событие изменило гипотезу эффективных рынков, а регуляторы несколько лет разбирались, кто за всем этим стоял. В итоге его арестовали, так как многие его действия были незаконны, но в итоге Навин Сарао пробыл в тюрьме около 1 года, хотя ему грозило чуть ли не пожизненное. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордеров), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков.
Суть метода VSA
Подробнее о сигнале “Останавливающий объем” — в конце статьи. Точка 3 — бычий бар с небольшим результатом. Еще один паттерн, который намекает на потенциальный разворот. Точки 5, 6 выводят цену за пики сопротивления и разворачивают тренд. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи.
Сила рынка означает, что рынок поддерживается, и на нём царят бычьи настроения. Слабость – медвежьи настроения, и соответственно, нужно готовиться к продажам, либо быть вне рынка. Это элементарные базовые рыночные принципы, которые должен знать каждый уважающий себя трейдер. Понимая эти принципы, Вы сможете легко ориентироваться на любом рынке, включая реальную жизнь. Ширина спреда показывает волатильность за определенный промежуток времени.
Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. Цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных. 7.2.1 Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также цель такой обработки.
VSA (volume spread analysis)
Лучше всего использовать «объемный» анализ как дополнительный фильтр. Тогда его работа будет сводиться к определению основного направления движения котировок. Тем не менее, метод получил широкое распространение благодаря универсальности. Несмотря на это считать его полноценной стратегией для рынка не стоит. Как правило, программы для определения объемов заточены под улавливание моментов, когда на рынке возникает крупный игрок.